Mr Market 을 제작하면서, 데이터간 유기적인 관계를 정의하지 않고 작업을 하다보니 방향을 찾지 못하고 방황을 하게 되었습니다. 이번부터 Hard Writing 으로 분석 내용을 정리하는 시간을 통해 분석 방법을 재 정리 해 보겠습니다.
Market 내용
- 시장의 Long / Short 세력의 분포
- 주포들의 투자환경에 대해서 알 수 있다.
- 종합주가지수와 투자자예탁금, 신용융자잔고, 파생상품거래 예수금의 동향 및 관계 분석
투자자예탁금
- 개인들의 투자여력에 대해 알 수 있다. 2020년 코로나 상승장을 견인한 근거
파생상품거래 예수금
- 말 그대로 파생시장 거래를 위한 예수금 추이
RP 매도잔고
- 시중은행 예금상품을 자금시장에서 사고파는 시장성 예금상품으로 CD 와 RP가 있다
- CD: Certificate of Deposit 은
양도성 예금증서로 은행의 예금을 담보 로 시장에서 돈을 빌리기 위한 채권 이다. - RP: Repurchase Agreements 는
환매조건부채권으로 금융회사가 장기 3~5년 국고채 를 매입한 뒤, 이를 담보로 돈을 빌리는 채권 이다 - 이들은 1 ~ 3개월 의 짧은 기간으로 만기를 갖고, 대부분이 은행의 예금 또는 국고채를 담보로 하여 안전한 상품으로 알려진다
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일반저축 보다 금리가 높고, 확정금리고 금리변동 위험 회피가 가능하며, 1일 이상 자유롭게 기간이 설정 가능해 단기자금 운용 수단으로 적합하다 Kofia 문서 RP매도잔고
위탁매매 미수금
- 신용매매 를 위해 증권사에서 빌린 금액 을 생각하면 된다
- 증거금 비율이 50%인 경우 잔고만큼의 금액을 빌려서 2배 어치의 주식을 살 수 있다
- 만기 차액은 3거래일 내에 채워야 하고, 해결하지 못하면 4거래일날 강제 반대매매를 한다.
종목분석
Top-Down 분석방법으로 앞의 시장분석을 근거로 분석시점 및 특징을 미리 정의한다.- 반대매매 최대였던
2022-10-27이후 반등폭이 높은 종목을 선별한다 KOSDAQ \ KOSPI 지수와 동조화된 종목들은 분석해 보겠습니다.